Quote:
svjpromatrac kaže:
kako funkcionira hedge trgovanje?
|
Ima raznih modela hedge trgovanja na forexu, a iskusniji retail traderi koji ne koriste SL najviše koriste tzv. direktni hedge. Dakle, radi se o otvaranju suprotne pozicije iste veličine na istom trgovanom paru. Npr. Ušao si long 2 lota EUR/USD na 1.800 očekivajući da će ići na 1.900, ali iz nekog razloga par je pao brzo na 1.750 i izgleda kako bi mogao i jače pasti prema 1.600 gdje je jača podrška i potencijalni preokret ponovo prema 1.800. Dakle, trejder ne želeći zatvoriti prvu poziciju otvara short 2 lota EUR/USD na 1.1750. E sad, u tom trenutku minus prvog trejda je $1,000. Bilo gdje da se par bude kretao nadalje, minus je stalno isti, samo što prvi trejd povećava minus, dok drugi pravi dobit. Ako par nastavi padati prema pretpostavci na 1.600, u određenom trenutku trejder treba odlučiti gdje će zatvoriti drugi tj. hedge trejd. Neka to bude u ovom slučaju, EUR/USD 1.600.
Dakle, u tom trenutku je drugi hedge trejd donio $3,000 profit, ali onaj prvi otvoreni je u tom trenutku u minusu $4,000 ili -$1,000 ukupno u tom momentu. Ako se par počne vraćati prema gore, taj minus prvog trejda se smanjuje i na 1.700 iznosi -$2,000 (+$1,000 ukupno), a ako dođe na 1.800 tj. na ulaz prvog trejda, isti se zatvara na $0 i ukupna dobit je +$3,000 ostvarena onim drugim 'hedge' nalogom.
E sad, iako to ovako možda izgleda lako, u praksi je jako teško izvesti i potrebno je puno iskustva i znanja kako bi se prvi trejd izvukao na ovaj način. Ako malo bolje pogledate strategiju, a posebno ako probate to izvesti vidjet ćete i zašto. Naime, mnogi trejderi ipak radije zatvaraju prvu poziciju u minusu i idu u short bez prvog naloga, pa suprotno u long opet sa 'čistom' dobiti bez plivajućeg minusa. Međutim, razlog hedginga je taj da se nastoje izbjeći veći minusi na izvještajima kako bi oni bili što bolji za pokazivanje.
Mogu vam pokazati na mom osobnom konkretnom primjeru kako izgleda jedan takav performance chart, a koji je postignut upravo 'direct hedging' strategijom. Naime, kada sam se odlučio pokrenuti postupak osnivanja mog hedge fonda, kompanija koja će mi biti kompletna struktura je zahtjevala od mene da trajdam sa 1 milion eura 2 mjeseca kako bi pokazao sistem trgovanja i ono sta znam, te kako se štitim od gubitaka i kako kontroliram rizik prije svega. Naime, dobit nije bila toliko bitna u ovom slučaju, iako je ispalo da je prilično velika. Jednostavno se pogodio period koji mi je apsolutno išao na ruku, pa sam tako u tih 8 tjedana napravio profit od 60%, uz najveći gubitak od samo 1,09% u 142 trejda. Kako to izgleda možete pogledati
OVDJE 》》》
E sad, kako je taj period zaista bio nekako naklonjen mojoj tzv. "FXtreme Aggressive" strategiji, hedging sam koristio samo u nekoliko navrata, a performance je ispao zaista savršen. Mogu iskreno priznati da kasnije nisam imao nikad tako mali najveći gubitak ili DD. No, baš kad mi je trebalo, nije moglo ispast bolje. Naravno, nitko niti ne očekuje tako male gubitke u ovom poslu, posebno u odnosu na dobit.
Uglavnom, nastavno na hedging modele u forexu, može se koristiti 'više parni' hedging, što znači da u gornjeg primjeru long EUR/USDa idete u short GBP/USD ili npr. long USD/JPY, tj. long us dollar. Također, može se koristiti hedging opcijama, itd.
Što se tiče prvog primjera ili "direct hedginga", mogu se također koristiti razni načini. Short može biti jači, pa na izlazu i zatvaranju hedge naloga se može ući sa još jednim long nalogom, itd. Opcija ima jako puno i sve su jako kompleksne.
Moja preporuka je da se držite 'običnog' trejdanja u kojem koristite SL ili zatvarate gubitnu poziciju. A da probate hedging, zašto ne. Naravno.
Eto, "ukratko" objašnjenje od mene, vjerujem da ćete shvatiti sve.
