Dečki ,
Tehnička analiza vam vrijedi samo na dnevnoj razini za daytrading. Sve ostalo je priča za naivne i neznalice.
Preuzeto od Felixa sa izbrisane stranice o trejdanju opcija od strane Optionmast(autora hardkapitalzam bloga) kojeg je javno i argumentirano raskrinkao kao trgovca na "vijesti" iako to nigdje nije decidirano napisao, te je isti nakon toga izbrisao i site opcije com:
https://web.archive.org/web/20120420...e.com/node/336
Inače taj je Felix u realnom vremenu TOČNO predviđao velike pomake na US marketu indeksa i dionica, što je zabilježeno u komenterima tijekom live trejdanja na hardkapitalizam blogu.
TROMOST cijene dolazi do izražaja samo na neprekinutome nizu trgovanja, dakle na dnevnoj razini za trgovanja u marketu kada se otvaranjem marketa kreće od nule
utjecaj volumena protrgovanih prethodnih dna nema nikakvoga utjecaja jer se cijena formira samu o odnosu na ponudu i potražnju toga dana što je potpuna MATEMATIČKA I LOGIČKA LAŽ
dionice ne postoje "od jučer" niti se njima ne trguje "od jučer". Zašto su onda donijeta takva pravila kada bi se jednostavno cijena mogla računati u kontinuitetu ? još malo analize pa ćemo vidjeti pozadinu...
na ZSE možete vidjeti da je "close" dnevna cijena kvocijent ukupno uloženoga novca u kunama i volumena toga dana, što je sasvim TOČNO ZA TAJ DAN, MEĐUTIM NAMJERNO JE POTPUNO KRIVO POSTAVLJENO ZA REALNU CIJENU DIONICE KOJA POSTOJI I KOJOM SE TRGUJE GODINAMA,A NE OD POČETKA DANAŠNJEGA DANA!
TAKVA CIJENA NIJE REALNA I NAMJERNO JE PODLOŽNA MANIPULACIJAMA JER SE DIONICI DRASTIČNO SMANJUJE TROMOST SA VIŠEGODIŠNJE,VIŠEMJESEČNE,VIŠEDNEVNE... NA SAMO DNEVNU RAZINU.
VELIKA TROMOST POTPUNO ONEMOGUĆUJE MANIPULACIJE CIJENOM ! NITKO ,AMA BAŠ NITKO NE BI IMAO TOLIKO NOVACA DA MANIPULIRA CIJENU UZ REALNU TROMOST SVAKE DIONICE KOJOM SE TRGUJE U NEKOM DULJEM PERIODU.TAKOĐER NI PRIJEVARA TJ.KREIRANJE LAŽNE PONUDE I POTRAŽNJE NE BI MOGLA IMATI EFEKTA.
u toku trgovanja ta cijena se naziva prosječna cijena i ukoliko ima većega odstupanja u odnosu prosječne cijene od zadnje protrgovane, već na temelju toga možete napraviti odličan scalping sistem
međutim u praksi brzina trgovanja,skupe provizije i nemogućnost programskog trejdinga sasvim onemogućavaju taj pristup
uzmimo za primer da je odnos volumena i prometa(ukupnog kapitala)
u toku dnevnog trgovanja 100 000 kuna uz volumen 2500 dionica...cijena će biti 100k/volumen=40 kuna po dionici
provjerite sami na zse trgovinskim podacima da cijena nikada puno ne odstupa od prosječne cijene(promet u kunama / volumen) i da je zaključna cijena jednaka istoj,što je i matematički jedino točno
kada bi htjeli podići cijenu u tome trenutku za jednu kunu morali bi podići promet u odnosu na sav dotadašnji DNEVNI volumen po višoj cijeni od trenutne
npr. kupili po tržišnome principi ili lažirali ponudu potražnju(nebitno za primjer) bi 1000 dionica po cijeni 42 kune,
ukupni dnevni volumen bio bi 2500+1000 = 3500 dionica,
nakon kupnje 1000 dionica promet bi se povećao za (1000dionice x 42kune)+ 100 000(ukupni prethodni dnevni promet pri cijeni 40 kuna za dionicu)=142000
kako bi cijena nakon kupnje 1000 dionica po 42 kune reagirala na burzi ?
142000/3500= 40,57 kuna po dionici...podigli bi cijenu za 57 točno lipa po dionici
da je PRIJE KUPNJE 1000 dionica po 42 kune, ukupni dnevni volumen u istome slučaju bio samo 500 dionica uz cijenu od istih 40 kuna, ukupni dotadašnji promet bi iznosio 20000 kuna
...pa da ponovimo isti scenarij iz gornjega primjera na uvjete smanjenoga volumena i prometa...
kupimo 1000 dionica po 42 kune kako bi to utjecalo na cijenu?
dakle sve je isto kao u gornjemu primjeru osim manjega suma sumarum dnevnoga volumena...
42000 kn+20000 kn= 62000kn / (1000 + 500) = 41,33 kune !
vidimo da bi za istu kupnju podigli cijenu za više nego dvostruko više 1,33 vs 0,57 kn po dionici
samo zahvaljujući manjemu suma sumarum dnevnom volumenu koji je proporcionalan TROMOSTI cijene, ali samo za taj dan
ukoliko pomoću algoritama određujemo takav suma sumarum višednevni volumen, tj. ekvilibrij cijene na temelju takvih izmanipuliranih dnevnih podataka, nećemo moći jer je cijena izmanipulirana na dnevnoj razini,a posljedično i druga potrebna varijabla...ukupni promet
algoritam nije bio efektan za višednevno trejdanje jer nije uzimao u obzir dulji vremenski interval od 6,5 sati
tromost je glavna varijabla koja je kod algoritma ili tehničkih indikatora na višednevnim razinama potpuno izobličila big picture
to je TROMOST(otpor cijene na pomak) proporcionalna dnevnome volumenu i cijeni, ali NA ŽALOST ne i volumenima sa pripadajućim cijenama iz prethodnih dana
Ako promotrimo ukupan udio promjena cijena, na after i premarket otpada preko 90% pomaka cijena uslijed "vijesti" koje privilegirani mogu plasirati po potrebi, dok na tržišno verificirano trgovanje koje je i jedino legitimno pada manje od 10% promjena cijena.
Zbog toga Vam na US marketu pravo na daytrading uvelike onemogućuju uvođenjem posebnih pravila, od veličine kapitala na dalje. Zašto? Zato jer samo u daytradingu možete uspješno "tehnički" trejdati na osnovi trgovinskigh podataka, sve ostalo je rezervirano za privilegiranu kastu koja upravlja svime od cijena kruha, benzina,energenata, metala i tako upravlja sa cijelim svijetom iako ovcama uspješno prodaju priču da se radi o "tržištu".
https://web.archive.org/web/20120420...e.com/node/336
Bok, ljudi. U čemu vi radite te grafove?
svako u nekom svom ja svoje u Amibroker-u.
Linearni mod
